2019.01.29

期貨入門篇》期望值 | 什麼是期望值?(點我免費下載Excel計算)

Last Updated on 2019-10-21 by Nico

第一件我們該做的事！
打開對帳單統計一下
我們每一筆出手平均是賺錢還是賠錢？
是賺賠多少？

所以這篇文章我們會分成 4 個地方來探討

1. 高勝率 ≠ 高獲利，不該盲目追求高勝率
2. 什麼是期望值？
3. 點我下載EXCEL計算！
4. 幫你算，所以今年我會賺多少！

上了數百場的投資講座
只為了找到勝率更高的策略？

我們踏入這個市場
不外乎就是想要從這市場上獲利
但是你努力的方向真的是對的嗎？

你是不是上過了無數講座
只為了找到那一個交易聖杯
只為了找到勝率更高的策略

內容目錄

A操作：一個 80%勝率的策略
B操作：一個 60%勝率的策略
哪一個賺比較多？

答案：不一定

因為你不會曉得
當投資賺錢的時候，它的獲利大小
當投資賠錢的時候，它的損失大小
而這兩者其實才是真正影響獲利的因素！

所以其實…你不該追求高勝率
而是追求「高期望值」

期望值計算公式：
Ｅ＝（ＷｘＰ）－（Ｌｘ（１－Ｐ））－Ａ

（不會算沒關係，直接把EXCEL表格給你）

W：每筆交易的平均獲利
總獲利除以總筆數，就能得到 W
而這個數值越大越好，代表我每筆平均獲利是相對高的！
以台指為例，假設我總獲利共 50 點，我總共交易了 20 次
代表我平均每筆交易獲利點數 = 50/20 = 2.5 點

L：每筆交易的平均虧損
總虧損除以總筆數，就能得到 L
而這個數值越小越好，代表我每筆平均虧損是相對小的！
以台指為例，假設我總虧損共 30 點，我總共交易了 20 次
代表我平均每筆交易虧損點數 = 30/20 = 1.5 點

P：交易勝率
就是將交易的輸贏計算出來，贏幾次，輸幾次。
假設我總共交易 20 次，贏 15 次、輸 5 次
這就代表我的勝率是 15/20 = 75%

A：交易成本
交易成本非常簡單
就是每筆交易時所需扣除的費用

我做了一個EXCEL表格，若你看不懂公式
直接把你的交易明細填入到紅色框框裡頭
就能夠自動算出你的期望值囉！
簡單試算下載：EXCEL下載連結

問題來了！？
期望值計算出來後
可以告訴我們什麼事情？

期望值正負所代表的意義
期望值 > 0，策略賺錢 + 放大資金
期望值 < 0，策略賠錢 + 修改策略
若期望值 > 0，代表你的策略
每筆交易出去平均是賺錢，
所以可以放大資金操作！
若期望值 < 0，代表你的策略
每筆交易出去平均是賠錢，
所以要修改策略、進出場SOP

因此透過期望值
我們可以得知目前的操作模式
長期下來是否會賺錢！

今年賺的金額：
期望值 X 交易次數

計算出期望值之後，
今年 2019 年總共有 244 個交易日
假設我每天都只交易一次(買賣算一次)！
就代表我今年賺的金額：
期望值Ｘ交易次數(244)！

實例：計算出期望值
妮可 1 月實際對帳單

步驟一：打開EXCEL表
步驟二：根據你的交易明細，填入數字
步驟三：算出我的期望值！

我打開EXCEL表
把我這個月截至目前為止的小台交易明細
輸入進去之後，跑出我的期望值：8.67 點
這就代表我每一次出手平均會賺到小台 8.67 點
8.67 點 * 50(小台一點 50 塊) = $ 433 塊

若我可以按照這樣的策略繼續進行一年
以一年 244 個交易日來看
若假設我每天都會交易！
那可以算出我一年可以賺到
433 * 244 = 10.5 萬

其實…
在我認為「期望值」最大的意義
不是算我們會賺多少錢
而是我們這個策略長期下來是否會賺錢
(也就是期望值是否 > 0)

所以我們把重點放在期望值是否 > 0 吧
因為只有期望值 > 0
這個策略才有繼續使用的必要！

至於能賺多少錢？
我們做好資金控管、跟著策略訊號進出，
然後就讓時間來證明！

＜期貨系列文章＞
期貨入門(1)-期貨是什麼 ? 一張圖帶你看懂期貨！
期貨入門(2)-帶你搞懂零和、正和、負和遊戲)
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